Mục tiêu đầu tư, ràng buộc và chính sách danh mục
Tất cả chứng nhận
CAM
CHỨNG NHẬN CHUYÊN MÔN · Tổng quan Chứng nhận
Chuyên gia Quản lý Tài sản
CAM
Quản lý tài sản là một hệ thống quyết định có kỷ luật
Tập trung vào chính sách đầu tư, cấu trúc danh mục, giám sát rủi ro và báo cáo hiệu quả.
- Chính sách đầu tư
- Phân tích và phân bổ
- Rủi ro danh mục
- Hiệu quả và quản trị
Sáu câu hỏi mà người quản lý danh mục cần làm rõ
Đặc điểm lợi nhuận, rủi ro và thanh khoản của nhóm tài sản
Đa dạng hóa, tối ưu hóa và giới hạn mô hình
Đo lường hiệu quả, chuẩn so sánh và phân tích đóng góp
Quản trị, ủy quyền, xung đột lợi ích và báo cáo
Ra quyết định trong tình huống thị trường thay đổi
Bốn giai đoạn phát triển năng lực CAM
Củng cố phân tích
Ôn tập xác suất, thống kê, kinh tế, công cụ đầu tư và nguyên tắc định giá.
Thiết kế chính sách
Thực hành chuyển mục tiêu và giới hạn thành danh mục tham chiếu, biên độ và quy tắc giám sát.
Quản trị danh mục
Phân tích rủi ro, hiệu quả, tái cân bằng, chi phí và chất lượng dữ liệu trong các kịch bản khác nhau.
Báo cáo có trách nhiệm
Trình bày kết quả, nguồn dữ liệu, giả định, sai lệch và hành động cần xem xét.
PHẠM VI
Cấu trúc danh mục và hiệu quả
- Soạn hoặc rà soát chính sách đầu tư và giới hạn danh mục
- Hỗ trợ phân tích phân bổ tài sản và lựa chọn công cụ
- Theo dõi rủi ro, thanh khoản, tập trung và ngưỡng tái cân bằng
- Chuẩn bị báo cáo hiệu quả cho chủ sở hữu tài sản hoặc bộ phận quản trị
TRÁCH NHIỆM
Dữ liệu, giả định và quản trị
- Phân biệt dữ liệu quan sát, giả định mô hình và nhận định chuyên môn
- Không che giấu chi phí, rủi ro thanh khoản hoặc mức tập trung đáng kể
- Sử dụng chuẩn so sánh phù hợp và giải thích giới hạn của phép đo
- Ghi nhận quyết định tái cân bằng, ngoại lệ và trách nhiệm phê duyệt
Năng lực trọng tâm
Chính sách đầu tư
Chuyển mục tiêu, thời hạn, thanh khoản, giới hạn và yêu cầu quản trị thành chính sách đầu tư có tiêu chí đối chiếu rõ ràng.
Cấu trúc danh mục
So sánh vai trò của các nhóm tài sản, nguồn lợi nhuận, tương quan và tác động của phân bổ.
Đo lường rủi ro
Xem xét biến động, sụt giảm, tập trung, thanh khoản, kịch bản và giới hạn của chỉ số định lượng.
Hiệu quả và quản trị
Tách biệt đóng góp của thị trường, phân bổ, lựa chọn và chi phí; báo cáo cùng giả định và trách nhiệm giám sát.
Tên chương trình mô tả định hướng năng lực chuyên môn của VAFM và không hàm ý sự công nhận, cấp phép hoặc bảo chứng của cơ quan quản lý hay bên thứ ba. Điều kiện, lịch thi, lệ phí và quy tắc sử dụng danh xưng chỉ có hiệu lực theo thông báo chính thức do VAFM ban hành cho từng chương trình.
